ʻO nā mea a pau e pono ai ʻoe e ʻike e pili ana i ka volatility kumukūʻai mākeke 

ʻO ka Volatility kahi huaʻōlelo hoʻopukapuka e wehewehe ana i ka wā e ʻike ai kahi mākeke a i ʻole palekana i nā manawa o ka hiki ʻole ke ʻike ʻia a i kekahi manawa ka neʻe ʻana o ke kumu kūʻai. Manaʻo pinepine ka poʻe i ka volatility i ka wā e hāʻule ana nā kumukūʻai. Akā hiki i ka volatility ke kuhikuhi i ka piʻi koke ʻana o ke kumukūʻai. ʻO ka ʻōlelo koʻikoʻi, ʻo ka volatility kahi ana o ka hoʻopuehu ʻana a puni ka mean a i ʻole ka hoʻihoʻi maʻamau o kahi palekana.

Hiki ke ana ʻia ka volatility me ka hoʻohana ʻana ka hoʻokaʻawale maʻamau, ʻo ia ka mea e hōʻike ana i ka pili kokoke ʻana o ke kumukūʻai o ke kumukūʻai a puni ka mean a i ʻole ka awelika neʻe (MA). Ke hoʻopili paʻa nā kumukūʻai, haʻahaʻa ka haʻahaʻa haʻahaʻa. Ke hoʻolaha nui ʻia nā kumukūʻai, he mea nui ka hoʻokaʻawale maʻamau.

Ma kēiaʻatikala, ke kamaʻilio nei mākou e pili ana i ka volatility market stock. E ka hele

He aha ke kumu o ka volatility?

Nui nā kumu e hiki ai ke hoʻololi i ke kumukūʻai waiwai ma ka mākeke. Ma kēia ʻatikala, hōʻike mākou i kekahi o kēia mau mea. Heluhelu a hiki i ka hopena.

1. Nā kumu politika a me ka waiwai

He kuleana nui nā aupuni i ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻoihana a hiki ke hopena i ka hoʻokele waiwai i ka wā e hoʻoholo ai e pili ana i nā ʻaelike kalepa, nā kānāwai a me nā kulekele. ʻO nā mea a pau mai nā haʻiʻōlelo a hiki i ke koho balota hiki ke hoʻoulu i nā hopena i waena o nā mea hoʻopukapuka, e hoʻopili ana i nā kumukūʻai kumukūʻai.

He kuleana nō hoʻi ka ʻikepili waiwai, no ka mea, i ka wā e holo maikaʻi ana ka hoʻokele waiwai, ʻoi aku ka maikaʻi o nā mea hoʻopukapuka. ʻO nā hōʻike o ka hana o kēlā me kēia mahina, ka ʻikepili inflation, nā helu hoʻolimalima o nā mea kūʻai aku, a me nā helu GDP i kēlā me kēia hapaha ke hopena i ka hana o ka mākeke. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, inā ʻaʻole kūpono kēia mau mea i nā manaʻo o ka mākeke, hiki i nā mākeke ke lilo i mea maʻalahi.

2. ʻOihana a me nā ʻāpana ʻāpana

Hiki i nā hanana kikoʻī ke hoʻoulu i ka volatility i loko o kahi ʻoihana a ʻāpana paha. Ma ka ʻāpana ʻaila, no ka laʻana, hiki i kahi hanana nui o ke aniau ma kahi ʻāina hana ʻaila nui ke kumu e piʻi ai ke kumukūʻai aila.

ʻO ka hopena, hiki ke piʻi aʻe nā kumukūʻai o nā hui e pili ana i ka hāʻawi ʻana i ka aila, e like me ka mea e manaʻo ai e loaʻa iā lākou ka waiwai, ʻoiai e hāʻule ana nā kumukūʻai o ka poʻe kiʻekiʻe o ka ʻaila i kā lākou ʻoihana.

Pēlā nō, hiki i ka hoʻonui ʻia ʻana o ka hoʻoponopono aupuni ma kahi ʻoihana kikoʻī ke kumu i ka hāʻule ʻana o nā kumukūʻai, ma muli o ka hoʻonui ʻana i ka hoʻokō a me nā koina hana e hiki ke hoʻopili i ka ulu ʻana o ka loaʻa kālā e hiki mai ana.

3. Hana ʻoihana

ʻAʻole mau ka volatility makeke ākea a pili paha he kuleana hoʻokahi. ʻO nā nūhou maikaʻi, e like me ka hōʻike kālā loaʻa ikaika a i ʻole kahi huahana hou e ʻoluʻolu i nā mea kūʻai aku, hiki ke hauʻoli i nā mea hoʻopukapuka me ka hui. Inā he nui nā mea hoʻopukapuka e ʻimi nei e kūʻai, hiki i kēia koi hoʻonui ke kōkua i ka hoʻoulu ʻana i ke kumukūʻai kūʻai.

I ka hoʻokaʻawale ʻana, hiki i ka hoʻomanaʻo ʻana o ka huahana, ka uhaki ʻikepili, a i ʻole ka hana hoʻokele maikaʻi ʻole ke hōʻeha i ke kumukūʻai kumukūʻai ke kūʻai aku nei nā mea hoʻopukapuka i kā lākou mau waiwai. Ma muli o ka nui o ka hui, hiki i kēia hana maikaʻi a maikaʻi ʻole paha ke hopena i ka mākeke ākea.

Nā ʻano o ka volatility

ʻO ka Volatility kekahi o nā kumu a nā mea hoʻopukapuka kālā e loiloi i ka wā e hoʻoholo ai. ʻElua mau ala koʻikoʻi i ka volatility, kēlā me kēia me kāna mau pono a me nā pōʻino:

Hoʻohālikelike ʻia ka volatility

ʻO ka huaʻōlelo implied volatility e wehewehe i ka volatility i manaʻo ʻia o kahi waiwai a he hiʻohiʻona maʻamau o ke kālepa koho. Hōʻike ka volatility i ke ʻano o ka ʻike ʻana o ka mākeke i kahi e pono ai ka volatility i ka wā e hiki mai ana, akā ʻaʻole ia e wānana i ke ala e neʻe ai ke kumukūʻai o ka waiwai.

ʻO ka maʻamau, piʻi ka volatility implied o kahi waiwai i ka mākeke bear no ka mea ka hapa nui o nā mea hoʻopukapuka e manaʻo e hoʻomau ka hāʻule ʻana o ke kumukūʻai i ka manawa.

E emi ana ma he kuai bipi no ka mea, manaʻo ka poʻe kālepa e piʻi ke kumukūʻai i ka manawa. ʻO kēia ma muli o ka manaʻo maʻamau e ʻoi aku ka pilikia o nā mākeke bear ma mua o nā mākeke bipi.

Hoʻohālikelike ʻia ka volatility ʻO ia kekahi o nā mea kālepa e hoʻohana ai no ka hoʻohālikelike ʻana i nā neʻe o ka wā e hiki mai ana o kahi waiwai e pili ana i nā kumu wānana.

ʻIke / mōʻaukala volatility

ʻO ka volatility i ʻike ʻia, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka volatility mōʻaukala, he ala e ana i ka helu ʻana pehea e hoʻopuehu ʻia ai ka hoʻihoʻi ʻana o kahi waiwai a i ʻole ka papa kuhikuhi mākeke ke nānā ʻia i kahi manawa.

ʻO ka mea maʻamau, ua ana ʻia ka volatility mōʻaukala ma ka hoʻokumu ʻana i ka awelika deviation o kahi mea hana kālā mai kāna kumu kūʻai maʻamau ma kahi manawa i hāʻawi ʻia.

ʻO ke kuhi maʻamau ʻo ia ke ana maʻamau o ka volatility i ʻike ʻia, ʻoiai aia nā ala ʻē aʻe i hoʻohana ʻia no ka helu ʻana i kēia metric. ʻO kahi palekana pilikia ka mea i loaʻa ka waiwai volatility mōʻaukala kiʻekiʻe ʻoiai ma kekahi mau ʻano kālepa ʻaʻole ia he kumu maikaʻi ʻole no ka mea hiki ke pilikia ke kūlana bullish a me ka bearish.

E kūʻē i kēia mau ana ʻelua, ʻo ka volatility mōʻaukala (retrospective) ke ana i ke ana kuhikuhi,

Inā hōʻike nā ana ʻelua i nā waiwai like, a laila ua manaʻo ʻia kahi waiwai e kūʻai pono ʻia ma muli o nā kūlana mōʻaukala. No kēia kumu, ʻimi ka poʻe kālepa i nā deviations mai kēia koena e hoʻoholo ai inā he overvalued a i ʻole undervalued nā waiwai.

ʻO ke kumu hoʻohālike maʻamau no ka hoʻohālikelike ʻana i ka Volatility kālā

ʻO ka hoʻokaʻawale maʻamau he ana i hoʻohana ʻia no ka hoʻoholo ʻana i ke kiʻekiʻe o ka hoʻopuehu ʻana a i ʻole ke ʻano like ʻole e pili ana i ke kumu kūʻai maʻamau o kahi waiwai kālā, e lilo ia i ala kūpono e ana i ka volatility mākeke. Ma ka ʻōlelo maʻamau, ʻo ka hoʻopuehu ka ʻokoʻa ma waena o ka waiwai awelika o kahi waiwai a me kona waiwai maoli.

ʻO ke kiʻekiʻe o ka hoʻopuehu ʻana a i ʻole ke ʻano like ʻole, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka ʻokoʻa maʻamau. ʻO ka liʻiliʻi o ka hoʻololi, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka ʻokoʻa maʻamau. Hoʻohana pinepine nā mea loiloi i ka hoʻololi maʻamau ma ke ʻano he ala e ana i ka pilikia i manaʻo ʻia a hoʻoholo i ka nui o kahi neʻe kumukūʻai.

I ka helu ʻana i ka ʻokoʻa maʻamau o ka volatility, pono e loaʻa ka ʻokoʻa o kahi pūʻulu ʻikepili kumu kūʻai o kahi waiwai kumu. ʻO ka ʻokoʻa maʻamau ke kumu huinahā o ka ʻokoʻa.

No nā kumu hoʻohālike, e noʻonoʻo mākou i ke kumukūʻai o kahi waiwai kumu i hoʻonui like ʻia e 1 $ a 10 $ i 10 mau manawa kalepa. E kiʻi ʻia ka deviation maʻamau ma nā ʻanuʻu aʻe:

• E helu i ka awelika o nā lā kālepa 10. Hana ʻia kēia ma ka hoʻohui ʻana i nā kumukūʻai ($1, $2… a i $10) a laila e puunaue i ka 10 (ma keia hihia, ka huina o na makana). ʻO ka huina o 55 i puʻunaue ʻia me 10 5,5 $.
• E hoʻoholo i ka ʻokoʻa mai ka mean i kēlā me kēia manawa. ʻO ia ka ʻokoʻa ma waena o ke kumukūʻai pani a me ka awelika. No ka laʻana, ma ka lā 7, ke kumu kūʻai o 7 $ kaawale mai ka awelika $5,5 mai ka 2,5.
• Hoʻohālikelike i ka ʻokoʻa o kēlā me kēia manawa. E hoʻopau ʻia nā manawa a pau me ka hoʻokaʻawale maikaʻi ʻole ma ka hoʻohālikelike ʻana iā lākou.
• E hoʻohui i nā haʻihaʻi huinahā. E like me kā mākou laʻana, ʻo ka huina 82,5 $
• E puunaue i ka huina me ka helu o na kau, ma keia hihia, 10. E like keia 8,25 $.
• ʻO ka ʻokoʻa maʻamau ke kumu huinahā o kēia helu. I kēia hihia, ʻo ka ʻokoʻa maʻamau $ 2,75, e hōʻike ana i ka hāʻawi ʻana i nā waiwai e pili ana i ke kumukūʻai maʻamau, e hāʻawi ana i nā mea kālepa i ka ʻike i ka hiki ke hoʻololi ma waena o ke kumukūʻai waiwai a me ka awelika.

E like me ka helu ʻana ma luna aʻe nei, manaʻo ʻia ka hoʻokaʻawale maʻamau e like me ke ana o ka pilikia e hahai ana ka hoʻonohonoho ʻikepili i ka puʻunaue maʻamau, a i ʻole ka mea i ʻike ʻia ʻo ka pihi bele.

I loko o ia kūlana, e like me luna, 68% e hāʻule ka ʻikepili i loko o hoʻokahi deviation maʻamau; 95% e loaʻa i ʻelua ʻokoʻa maʻamau a me 99,7% e hāʻule ka ʻikepili i loko o ʻekolu mau ʻokoʻa maʻamau.

Akā aia kekahi mau palena i ka hoʻohana ʻana i ka deviation maʻamau e like me ke ana o ka volatility. No ka hoʻomaka ʻana, ʻaʻole like nā kumukūʻai a i ʻole nā ​​​​hoʻihoʻi ʻana, a ua kau ʻia lākou e nā manawa o ka piʻi nui ʻana ma nā ʻaoʻao ʻelua.

'O ia ho'i, hiki ke ho'ololi 'ia ka ho'oka'awale ma'amau ma muli o nā manawa i mana'o 'ia i ka wā helu.

Aia pū kekahi ke ala beta (β) e ana a helu i ka volatility. Ma kēiaʻano, ua anaʻia ka volatility o kahi waiwai kumu e pili ana i nā waiwai e pili ana.

No kekahi laʻana, Hiki ke ana ʻia ka volatility stock Apple e kūʻē i ka volatility holoʻokoʻa o nā ʻenehana ʻenehana ʻē aʻe a i ʻole e kūʻē i kahi kikoʻī kikoʻī kikoʻī kikoʻī.

Nā Pōmaikaʻi o ka Makeke Volatility

ʻAʻole he mea maikaʻi ʻole ka volatility. Hiki i nā hoʻoponopono mākeke ke hāʻawi i nā helu komo i hiki i nā mea hoʻopukapuka ke hoʻohana pono.

Inā loaʻa ke kālā a ka mea hoʻopukapuka kālā a ke kali nei e hoʻokomo i ka mākeke kūʻai, hiki i ka hoʻoponopono mākeke ke hāʻawi i kahi manawa e hoʻolilo i kēlā kālā ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa. ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa o nā mākeke e hāʻawi pū i nā mea hoʻopukapuka e manaʻoʻiʻo e hana maikaʻi nā mākeke i ka wā lōʻihi i ka manawa kūpono e kūʻai aku i nā ʻāpana hou i nā hui a lākou e makemake ai, akā ma nā kumukūʻai haʻahaʻa.

He laʻana maʻalahi hiki paha i ka mea hoʻopukapuka ke kūʻai no 5O? $0, he waiwai i $100 i ka manawa pokole i hala. ʻO ke kūʻai ʻana i nā lāʻau i kēia ala e hoʻohaʻahaʻa i kāu kumukūʻai maʻamau no kēlā me kēia mahele, e kōkua ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana o kāu kōpili i ka wā e hoʻi hou ai nā mākeke.

Ua like ke kaʻina hana ke piʻi wikiwiki kahi waihona. Hiki i nā mea hoʻolale kālā ke loaʻa kālā ma ke kūʻai ʻana, hiki ke hoʻolilo ʻia ke kālā i nā wahi ʻē aʻe e hāʻawi ana i nā manawa kūpono.

Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka volatility a me kāna mau kumu, hiki i nā mea hoʻopukapuka ke hoʻohana pono i nā manawa hoʻopukapuka e hāʻawi ai e hoʻopuka i nā hoʻihoʻi maikaʻi loa.