Што да знаете за квантните финансии?

Квантитативните финансии или квантните финансии се релативно нова тема која потекнува од рацете на физичари и други доктори за квантитативни науки обучени во раните 70-ти. Моделите, концептите и математиката беа преведени од различни дисциплини, а главната е физиката.

За кратко време, тој се прошири за да вклучи мноштво дисциплини од кои секоја се приврза кон квантитативното финансии и, според тоа, го турка во соодветните насоки, предизвикувајќи го да се развива до избезумено темпо.

Во вашата потрага да стекнете знаење за квантитативните финансии, ако се прашувате од каде да започнете и за што е тоа, тогаш мора да ја прочитате оваа сеопфатна статија. Но, прво, дознајте повеќе за бихејвиорални финансии.

Ајде да одиме

🥀 Што е квантно финансии?

Квантното финансии е употреба на екстремно големи математички модели и збирки податоци за анализа финансиските пазарии хартии од вредност. Едноставно кажано, Квантитативните финансии го обезбедуваат знаењето потребно за анализа на финансиските пазари и хартии од вредност.

Оваа анализа во основа се прави со користење на математички модели и огромни збирки на податоци. Оттука, специјалистите во оваа област се нарекуваат квантитативни или квантни аналитичари.

Вообичаените примери вклучуваат (1) одредување на цените на деривативните хартии од вредност како што се опциите и (2) управувањето со ризикот, особено што се однесува на апликациите за управување со портфолио. Професионалци кои работат во оваа област често се наречени „квантови“.

Покрај тоа, Quant е специјализиран за дизајнирање, развој и имплементација на алгоритам за решавање на сложени финансиски проблеми.

🥀 Историја на квантните финансии

Токму во 20 век, темелите на квантните финансии беа поставени од докторската теза " Теорија на шпекулации » од францускиот математичар Луј од диплома. Бешелие прв го примени концептот на Брауново движење на однесувањето на цените на средствата.

Подоцна, јапонскиот математичар Кијоши Ито напишал труд за стохастички диференцијални равенки и ја основал теоријата за стохастичко калкулус, која исто така го носи неговото име (Îto calculus) и е широко користена во цените на опциите.

Сепак, најголемиот пробив дојде во 1970-тите кога „За цените на корпоративниот долг“ од Роберт Мертон : The Risk Structure of Interest Rates“ и истражувачките трудови „The Pricing of Options and Corporate Reliability“ од Фишер Блек и Мајрон Сколс беа објавени кои инхерентно се одликуваа со модел на цени за повик и ставање опција и после тоа немаше враќање назад.

Le Модел Black-Sholes-Merton познат како „моделBSM“ е широко користен и е одговорен за подемот на пазарот на опции. Денес, многу други стохастички модели се дизајнирани да го прошират моделот БСМ, поставувајќи ги одредниците на квантитативната анализа повисоки и придобивки за глобалната економија.

🥀 Количински типови

Квантите создаваат и применуваат финансиски модели за цените на дериватите, прогнозирањето на пазарот и ублажувањето на ризикот. Меѓутоа, постојат многу варијации во улогите на квантите, од кои некои се објаснети подолу:

• Количина на предната канцеларија: Тесно соработувајте со трговците и продавачите на трговскиот кат. Спроведување на модели на цени што ги користат трговците за да се забележат нови можности и да се обезбедат совети за стратегии за ризик.
• Квантен истражувач : Во суштина количините на Задна канцеларија, тие истражуваат и дизајнираат алгоритми со висока фреквенција, модели на цени и стратегии за трговци и брокерски фирми.
• Quant програмер: Тие се во основа развивачи на софтвер во финансиска компанија. Тие ги преведуваат деловните барања обезбедени од истражувачите во апликации за код.
• Количина за управување со ризик: Тие градат модели за да го контролираат кредитното и регулаторното работење и да го проценат кредитниот ризик, пазарниот ризик, ризикот ALM (Управување со средства и обврски), итн. Тие се количините на Средна канцеларија и врши анализа на ризикот на пазарот и имотот и стрес-тестирање.

🥀 Квантни финансии наспроти финансиско инженерство

Квантните финансии се фокусираат на математички модели кои се користат за цена на хартиите од вредност и мерење на ризикот. Финансиски инженеринг оди уште подалеку да се фокусира на апликации и да изгради алатки кои ќе ги имплементираат резултатите од моделите.

Финансиското инженерство ја комбинира математичката теорија на квантните финансии со компјутерски симулации за донесување одлуки за цена, трговија, хеџирање и други инвестициски одлуки.

🥀 Зошто е важно квантното финансирање?

Quantum Finance е јадрото каде што учите сè што треба да знаете за да станете квантитативен или квантитативен аналитичар. Иако квантните финансии се важни за аспиранти за проучување, факт е дека многу луѓе кои се добри во тргувањето доаѓаат од секакви средини.

Тоа беше забележано во 2017-2018, само 60% од учесниците кои се запишуваат на програми за стажирање за квантитативни финансии немаат искуство во финансии. Значи, ако имате искуство во финансии, тоа е одлично, но ако немате, можете лесно да се запишете на некоја од програмите за диплома или сертификати.

Откако ќе станете квантитативен аналитичар, длабинската студија за квантитативни финансии може да ви помогне во некои главни области како што се управување со портфолио и валутни пазари.

🥀 Кои квалификации ви се потребни за да станете квантен аналитичар?

Кога се стремите да станете квантитативен аналитичар, треба да ја изберете вистинската квалификација:

Дипломски курсеви

Има сет од неколку курсеви за степен од кои можете да изберете за да ја претворите вашата аспирација да станете квант во реалност. Можете да изберете курс од списокот што ви одговара врз основа на вашите интереси и потекло. Можете да направите а магистер по финансиски инженеринг.

Бидејќи Магистер по финансиско инженерство ви обезбедува длабинско знаење кое се движи од статистичка евалуација до економетриско моделирање, ова е инженерски курс кој ќе ви помогне во реалниот свет.

Како што стекнувате експертиза за квантитативна анализа, можете да работите со доверба како позиција во завршувањето на оваа задача.

Можете да направите а Магистер по финансиска математика. Овој степен ви дава длабински увид во методологиите на квантитативните финансии. Бидејќи е ориентирана кон финансиска математика, ќе бидете опремени со сите потребни знаења за подоцна да слетате во областа на квантитативната анализа.

Овој курс има за цел да ве направи умешен во практичната примена на финансиската математика како квант. Исто така, по завршувањето на овој курс, ќе можете да извлечете логични заклучоци врз основа на квантитативна анализа.

Можете исто така да направите магистер по податоци, магистер по математички и пресметковни финансии или магистер по применета економија.

Програми за сертификација

Некои програми за сертификати за квантитативни финансии може да ви помогнат да ја унапредите вашата професија и вештини. Без разлика дали барате нешто што ќе ви помогне да ја започнете кариерата или да ги зајакнете професионалните вештини во средината на кариерата, програмата за сертификати служи за вашата цел. Еве неколку програми за сертификација:

• Професионален сертификат програма во применета управување со финансиски ризик
• Сертификат за квантитативни студии за финансии
• Сертификат за квантитативни основи

🥀 Иднината на квантните финансиидека

Квантите и квантните финансии се тука да останат! Со тоа што компаниите стануваат се поголеми и огромното количество податоци и пари вклучени, досегот и побарувачката за квантитативно финансирање расте како никогаш досега. Квантното финансии повеќе не е само сложена математика и стохастички модели.

Како што финансиите стануваат потехнички, науката за податоци, машинското и длабокото учење и вештачката интелигенција ги преземаат информативните стратегии за донесување одлуки на теренот.

Така, квантните финансии достигнуваат нови височини преку моќта на компјутерските алгоритми со висока обработка кои ни овозможуваат да анализираме огромни податоци и да извршуваме симулации на модели во наносекунди.