Hva bør du vite om kvantefinansiering?

Kvantitativ finans eller kvantefinansiering er et relativt nytt fag som har sin opprinnelse i hendene på fysikere og andre kvantitative vitenskapsleger utdannet på begynnelsen av 70-tallet. Modellene, begrepene og matematikken ble oversatt fra ulike disipliner, den viktigste var fysikk.

I løpet av kort tid utvidet den seg til å omfatte en mengde disipliner som hver knyttet seg til kvantitativ finans og derfor presset den i sine respektive retninger, noe som fikk den til å utvikle seg til et hektisk tempo.

I din søken etter å få kunnskap om kvantitativ finans, hvis du lurer på hvor du skal begynne og hva det er for noe, så må du lese denne omfattende artikkelen. Men først, lær mer om atferdsøkonomi.

La oss gå

🥀 Hva er kvantefinansiering?

Kvantefinansiering er bruken av ekstremt store matematiske modeller og datasett for å analysere finansmarkedenes og verdipapirer. Enkelt sagt gir Quantitative Finance kunnskapen som trengs for å analysere finansmarkeder og verdipapirer.

Denne analysen er i utgangspunktet gjort ved hjelp av matematiske modeller og enorme datasett. Derfor kalles spesialister på dette feltet kvantitative eller kvantanalytikere.

Vanlige eksempler inkluderer (1) prising av derivater som opsjoner og (2) risikostyring, spesielt når det gjelder applikasjoner for porteføljestyring. Fagfolk som jobber i dette feltet er ofte kalt "kvanter".

I tillegg har en Quant spesialisert seg på design, utvikling og implementering av algoritmen for å løse komplekse økonomiske problemer.

🥀 Historien om kvantefinansiering

Det var på 20-tallet at grunnlaget for Quantum Finance ble lagt fra doktorgradsavhandlingen " Spekulasjonsteori » fra den franske matematikeren Louis av Bachelor. Bachelier brukte først konseptet Brownsk bevegelse på oppførselen til eiendelspriser.

Senere, den japanske matematikeren Kiyoshi Ito skrev en artikkel om stokastiske differensialligninger og grunnla teorien om stokastisk kalkulus som også bærer navnet hans (Îto calculus) og er mye brukt i opsjonsprising.

Det store gjennombruddet kom imidlertid på 1970-tallet da «On the Pricing of Corporate Debt» av Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates" og forskningsoppgavene "The Pricing of Options and Corporate Liabilities" fra Fischer Black og Myron Scholes ble utgitt som iboende inneholdt en prismodell for kjøps- og salgsopsjoner, og etter det var det ingen vei tilbake.

Le Black-Sholes-Merton modell kjent som modellen "BSM” er mye brukt og er ansvarlig for fremveksten av opsjonsmarkedet. I dag er mange andre stokastiske modeller designet for å utvide BSM-modellen, og sette standardene for kvantitativ analyse høyere og gagne den globale økonomien.

🥀 Antall typer

Quants oppretter og bruker finansielle modeller for derivatprising, markedsprognoser og risikoreduksjon. Det er imidlertid mange variasjoner i rollene til kvanter, hvorav noen er forklart nedenfor:

• Front Office Quant: Arbeid tett med selgere og leverandører på handelsgulvet. Implementer prismodeller brukt av tradere for å oppdage nye muligheter og gi råd om risikostrategier.
• Kvantforsker : I hovedsak mengden av Back Office, de forsker og designer høyfrekvente algoritmer, prismodeller og strategier for handelsmenn og meglerfirmaer.
• Quant utvikler: De er i utgangspunktet programvareutviklere i et finansselskap. De oversetter forretningskrav gitt av forskere til kodeapplikasjoner.
• Antall risikostyring: De bygger modeller for å kontrollere kreditt- og regulatoriske operasjoner og vurdere kredittrisiko, markedsrisiko, ALM (Asset and Liability Management) risiko, etc. De er mengdene av Mellomkontor og utføre markeds- og aktivarisikoanalyse og stresstesting.

🥀 Quantum Finance vs Financial Engineering

Kvantefinansiering fokuserer på matematiske modeller som brukes til å prise verdipapirer og måle risiko. Finansiell teknikk går enda lenger med å fokusere på applikasjoner og bygge verktøy som skal implementere resultatene av modellene.

Finansiell teknikk kombinerer den matematiske teorien om kvantefinansiering med datasimuleringer for å ta pris, handel, sikring og andre investeringsbeslutninger.

🥀 Hvorfor er kvantefinansiering viktig?

Quantum Finance er kjernen hvor du lærer alt du trenger å vite for å bli en kvantitativ eller kvantitativ analytiker. Selv om kvantefinansiering er viktig for aspirerende kvanter å studere, er det et faktum at mange mennesker som er proffe innen handel kommer fra alle slags bakgrunner.

Det ble observert i 2017-2018, bare 60 % av deltakerne som melder seg på kvantitative økonomi læreprogram har ikke bakgrunn fra økonomi. Så hvis du har bakgrunn fra finans er det flott, men hvis du ikke har det, kan du enkelt melde deg på et av diplom- eller sertifikatprogrammene.

Etter å ha blitt en kvantitativ analytiker, kan en dybdestudie i kvantitativ finans hjelpe deg på noen hovedområder som porteføljestyring og valutamarkeder.

🥀 Hvilke kvalifikasjoner trenger du for å bli kvanteanalytiker?

Når du ønsker å bli en kvantitativ analytiker, må du velge riktig kvalifikasjon:

Diplomkurs

Det er et sett med noen få gradskurs du kan velge mellom for å gjøre din ambisjon om å bli en quant til en realitet. Du kan velge et kurs fra listen som passer deg basert på dine interesser og bakgrunn. Du kan gjøre en master i finansteknikk.

Siden Master i finansteknikk gir deg dybdekunnskap som spenner fra statistisk evaluering til økonometrisk modellering, er dette et ingeniørkurs for å hjelpe deg i den virkelige verden.

Etter hvert som du får ekspertise innen kvantitativ analyse, kan du jobbe med selvtillit som posisjon i å fullføre denne oppgaven.

Du kan gjøre en Master i finansiell matematikk. Denne graden gir deg en dyptgående innsikt i metodikkene for kvantitativ finans. Siden det er orientert mot finansiell matematikk, vil du være utstyrt med all nødvendig kunnskap for senere å lande innen kvantitativ analyse.

Dette kurset tar sikte på å gjøre deg dyktig i praktiske anvendelser av finansiell matematikk som en kvant. Etter å ha fullført dette kurset vil du også kunne trekke logiske konklusjoner basert på kvantitativ analyse.

Du kan også ta en master i data, master i matematisk og beregningsøkonomisk økonomi eller en master i anvendt økonomi.

Sertifiseringsprogrammer

Noen kvantitative finanssertifikatprogrammer kan hjelpe deg med å fremme yrket og ferdighetene dine. Enten du er på utkikk etter noe som kan hjelpe deg med å sette i gang karrieren eller for å styrke faglige ferdigheter midt i karrieren, tjener sertifikatprogrammet ditt formål. Her er noen sertifiseringsprogrammer:

• Profesjonelt sertifikatprogram i anvendt finansiell risikostyring
• Sertifikat i kvantitative studier for finans
• Kvantitativt grunnleggende sertifikat

🥀 Fremtiden for kvantfinansieringque

Kvanter og kvantefinansiering er kommet for å bli! Med selskaper som blir større og den enorme mengden data og penger involvert, vokser rekkevidden og etterspørselen etter kvantitativ finansiering som aldri før. Kvantefinansiering handler ikke lenger bare om kompleks matematikk og stokastiske modeller.

Etter hvert som finans blir mer teknisk, overtar datavitenskap, maskin- og dyplæring og kunstig intelligens de informative beslutningsstrategiene i feltet.

Dermed når kvantefinansiering nye høyder gjennom kraften til datamaskinalgoritmer med høy prosessering som lar oss analysere enorme data og kjøre modellsimuleringer på nanosekunder.