Çfarë duhet të dini për financat kuantike?

Financa sasiore ose financa kuantike është një lëndë relativisht e re që filloi në duart e fizikanëve dhe doktorëve të tjerë të shkencës sasiore të trajnuar në fillim të viteve 70. Modelet, konceptet dhe matematika u përkthyen nga disiplina të ndryshme, ku kryesore ishte fizika.

Në një kohë të shkurtër, ai u zgjerua duke përfshirë një mori disiplinash secila prej të cilave iu bashkua financave sasiore dhe, për rrjedhojë, e shtyu atë në drejtimet e saj përkatëse, duke e bërë atë të zhvillohej me një ritëm të furishëm.

Në përpjekjen tuaj për të fituar njohuri rreth financave sasiore, nëse po pyesni se ku të filloni dhe për çfarë shërben, atëherë duhet të lexoni këtë artikull gjithëpërfshirës. Por së pari, mësoni më shumë rreth financat e sjelljes.

Le të shkojnë

Dy ¥ € Çfarë është financa kuantike?

Financa kuantike është përdorimi i modeleve jashtëzakonisht të mëdha matematikore dhe grupeve të të dhënave për t'u analizuar tregjet financiares dhe letrat me vlerë. E thënë thjesht, Financa sasiore ofron njohuritë e nevojshme për të analizuar tregjet financiare dhe letrat me vlerë.

Kjo analizë në thelb bëhet duke përdorur modele matematikore dhe grupe të mëdha të dhënash. Prandaj, specialistët në këtë fushë quhen analistë sasiorë ose sasiorë.

Shembujt e zakonshëm përfshijnë (1) çmimin e letrave me vlerë derivative si opsionet dhe (2) menaxhimin e rrezikut, veçanërisht kur lidhet me aplikacionet e menaxhimit të portofolit. Profesionistët që punojnë në këtë fushë janë shpesh të quajtura "quants".

Për më tepër, një Quant është e specializuar në hartimin, zhvillimin dhe zbatimin e algoritmit për zgjidhjen e problemeve komplekse financiare.

Dy ¥ € Historia e financave kuantike

Ishte në shekullin e 20-të që themelet e Financës Kuantike u hodhën nga teza e doktoraturës " Teoria e spekulimeve » nga matematikani francez Louis i Bachelor. Bachelier fillimisht aplikoi konceptin e lëvizjes Brownian në sjelljen e çmimeve të aktiveve.

Më vonë, matematikani japonez Kiyoshi Ito shkroi një punim mbi ekuacionet diferenciale stokastike dhe themeloi teorinë e llogaritjes stokastike e cila gjithashtu mban emrin e tij (Îto calculus) dhe përdoret gjerësisht në çmimet e opsioneve.

Megjithatë, përparimi i madh erdhi në vitet 1970 kur "Për çmimin e borxhit të korporatave" nga Robert Merton : Struktura e rrezikut të normave të interesit” dhe punimet kërkimore “Çmimi i opsioneve dhe detyrimet e korporatave” nga Fischer Black dhe Myron Scholes u lëshuan që në thelb paraqisnin një model çmimi të opsioneve të thirrjes dhe vendosjes dhe pas kësaj nuk kishte kthim prapa.

Le Modeli Black-Sholes-Merton i njohur si modeli "BSM” përdoret gjerësisht dhe është përgjegjës për rritjen e tregut të opsioneve. Sot, shumë modele të tjera stokastike janë krijuar për të zgjeruar modelin BSM, duke vendosur standardet për analizën sasiore më të larta dhe duke përfituar ekonominë globale.

Dy ¥ € Llojet sasiore

Kuantët krijojnë dhe aplikojnë modele financiare për çmimin e derivateve, parashikimin e tregut dhe zbutjen e rrezikut. Megjithatë, ka shumë ndryshime në rolet e kuanteve, disa prej të cilave shpjegohen më poshtë:

• Sasia e zyrës së përparme: Punoni ngushtë me tregtarët dhe shitësit në katin e tregtimit. Zbatoni modelet e çmimeve të përdorura nga tregtarët për të zbuluar mundësi të reja dhe për të ofruar këshilla mbi strategjitë e rrezikut.
• Kuant Studiues : Në thelb sasitë e Kthehu Zyra, ata hulumtojnë dhe dizajnojnë algoritme me frekuencë të lartë, modele çmimesh dhe strategji për tregtarët dhe firmat e brokerimit.
• Zhvilluesi i Quant: Ata janë në thelb zhvillues softuerësh në një kompani financiare. Ata i përkthejnë kërkesat e biznesit të ofruara nga studiuesit në aplikacione kodi.
• Sasia e menaxhimit të rrezikut: Ata ndërtojnë modele për të kontrolluar operacionet e kreditit dhe rregullatore dhe për të vlerësuar rrezikun e kredisë, rrezikun e tregut, rrezikun ALM (Menaxhimi i Aseteve dhe Pasiveve), etj. Ato janë sasitë e Zyra e Mesme dhe të kryejë analizën e rrezikut të tregut dhe të aktiveve dhe testimin e stresit.

Dy ¥ € Financa Kuantike vs Inxhinieri Financiare

Financat kuantike fokusohen në modelet matematikore të përdorura për të vlerësuar letrat me vlerë dhe për të matur rrezikun. Inxhinieri financiare shkon edhe më tej për t'u fokusuar në aplikacione dhe për të ndërtuar mjete që do të zbatojnë rezultatet e modeleve.

Inxhinieria financiare kombinon teorinë matematikore të financave kuantike me simulimet kompjuterike për të marrë vendime të çmimit, tregtisë, mbrojtjes dhe investimeve të tjera.

Dy ¥ € Pse është e rëndësishme financimi kuantik?

Quantum Finance është thelbi ku ju mësoni gjithçka që duhet të dini për t'u bërë një analist sasior ose sasior. Megjithëse financat kuantike janë të rëndësishme për kuantët aspirues për t'u studiuar, është fakt që shumë njerëz që janë profesionistë në tregti vijnë nga të gjitha llojet e prejardhjeve.

Është vërejtur në 2017-2018, vetëm 60% e pjesëmarrësve që regjistrohen në programet e stazhit të financave sasiore nuk kanë përvojë në financë. Pra, nëse keni një përvojë në financë, kjo është shumë mirë, por nëse nuk e keni, mund të regjistroheni lehtësisht në një nga programet e diplomave ose certifikatave.

Pasi të jeni bërë një analist sasior, një studim i thelluar në financat sasiore mund t'ju ndihmojë në disa fusha kryesore si Menaxhimi i Portofolit dhe Tregjet e Valutave.

Dy ¥ € Çfarë kualifikimesh ju nevojiten për t'u bërë një analist kuantik?

Kur aspironi të bëheni një analist sasior, duhet të zgjidhni kualifikimin e duhur:

Kurse diplome

Ekziston një grup i disa kurseve nga të cilat mund të zgjidhni për ta kthyer aspiratën tuaj për t'u bërë një sasi në realitet. Ju mund të zgjidhni një kurs nga lista që ju përshtatet bazuar në interesat dhe sfondin tuaj. Ju mund të bëni një master në inxhinieri financiare.

Meqenëse Masteri në Inxhinieri Financiare ju ofron njohuri të thelluara duke filluar nga vlerësimi statistikor deri te modelimi ekonometrik, ky është një kurs inxhinierik për t'ju ndihmuar në botën reale.

Ndërsa fitoni ekspertizë në analizën sasiore, mund të punoni me besim si një pozicion në përfundimin e kësaj detyre.

Ju mund të bëni një Master në Matematikë Financiare. Kjo shkallë ju jep një pasqyrë të thellë në metodologjitë e financave sasiore. Duke qenë se është i orientuar drejt matematikës financiare, do të pajiseni me të gjitha njohuritë e nevojshme për të zbritur më vonë në fushën e analizës sasiore.

Ky kurs synon t'ju bëjë të aftë në aplikimet praktike të matematikës financiare si sasi. Gjithashtu, pas përfundimit të këtij kursi, do të mund të nxirrni përfundime logjike bazuar në analizat sasiore.

Ju gjithashtu mund të bëni një master në të dhëna, master në financat matematikore dhe llogaritëse ose master në ekonominë e aplikuar.

Programet e certifikimit

Disa programe sasiore të certifikatave financiare mund t'ju ndihmojnë të avanconi profesionin dhe aftësitë tuaja. Pavarësisht nëse po kërkoni diçka për t'ju ndihmuar të filloni karrierën tuaj ose për të forcuar aftësitë profesionale në mes të karrierës, programi i certifikatës i shërben qëllimit tuaj. Këtu janë disa programe certifikimi:

• Programi i Certifikatave Profesionale në Menaxhimin e Aplikuar të Rrezikut Financiar
• Certifikatë në Studime Kuantitative për Financë
• Certifikata e Bazave Sasiore

Dy ¥ € E ardhmja e financave sasioreqë

Kuantet dhe financat kuantike janë këtu për të qëndruar! Me rritjen e kompanive dhe sasinë e madhe të të dhënave dhe parave të përfshira, shtrirja dhe kërkesa për financim sasior po rritet si kurrë më parë. Financat kuantike nuk kanë të bëjnë më vetëm me matematikën komplekse dhe modelet stokastike.

Ndërsa financat bëhen më teknike, shkenca e të dhënave, makineritë dhe mësimi i thellë, dhe inteligjenca artificiale po marrin përsipër strategjitë informative të vendimmarrjes në këtë fushë.

Kështu, financat kuantike po arrijnë lartësi të reja përmes fuqisë së algoritmeve kompjuterike me përpunim të lartë që na lejojnë të analizojmë të dhëna të mëdha dhe të ekzekutojmë simulime modelesh në nanosekonda.