Vad ska man veta om kvantfinansiering?

Kvantitativ finansiering eller kvantfinansiering är ett relativt nytt ämne som har sitt ursprung i händerna på fysiker och andra kvantitativa vetenskapsläkare som utbildats i början av 70-talet. Modellerna, begreppen och matematiken översattes från olika discipliner, varav den huvudsakliga var fysik.

På kort tid expanderade den till att omfatta en mängd discipliner som var och en fäste sig vid kvantitativ finansiering och därför drev den i sina respektive riktningar, vilket fick den att utvecklas till en frenetisk takt.

I din strävan efter att få kunskap om kvantitativ finansiering, om du undrar var du ska börja och vad det är till för, måste du läsa denna omfattande artikel. Men först, lär dig mer om beteendeekonomi.

Låt oss gå

🥀 Vad är kvantfinansiering?

Kvantfinansiering är användningen av extremt stora matematiska modeller och datamängder för att analysera finansmarknaders och värdepapper. Enkelt uttryckt ger Quantitative Finance den kunskap som behövs för att analysera finansiella marknader och värdepapper.

Denna analys görs i princip med hjälp av matematiska modeller och enorma datamängder. Därför kallas specialister inom detta område kvantitativa eller kvantanalytiker.

Vanliga exempel inkluderar (1) prissättning av derivatinstrument såsom optioner och (2) riskhantering, särskilt när det gäller portföljförvaltningstillämpningar. Proffs som arbetar inom detta område är ofta kallas "kvanter".

Dessutom är en Quant specialiserad på design, utveckling och implementering av algoritmen för att lösa komplexa ekonomiska problem.

🥀 Historien om kvantfinansiering

Det var på 20-talet som grunden till Quantum Finance lades från doktorsavhandlingen " Spekulationsteori » från den franske matematikern Louis av Bachelor. Bachelier tillämpade först konceptet med Brownsk rörelse på beteendet hos tillgångspriser.

Senare den japanske matematikern Kiyoshi Ito skrev en uppsats om stokastiska differentialekvationer och grundade teorin om stokastisk kalkyl som också bär hans namn (Îto calculus) och används flitigt i optionsprissättning.

Det stora genombrottet kom dock på 1970-talet när "On the Pricing of Corporate Debt" av Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates” och forskningsartiklarna “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” från Fischer Black och Myron Scholes släpptes som till sin natur innehöll en prissättningsmodell för köp- och säljoptioner och efter det fanns det ingen återvändo.

Le Black-Sholes-Merton modell känd som modellen "BSM” används ofta och är ansvarig för framväxten av optionsmarknaden. Idag har många andra stokastiska modeller designats för att utöka BSM-modellen, sätta riktmärkena för kvantitativ analys högre och gynna den globala ekonomin.

🥀 Kvanttyper

Quant skapar och tillämpar finansiella modeller för prissättning av derivat, marknadsprognoser och riskreducering. Det finns dock många variationer i kvanternas roller, av vilka några förklaras nedan:

• Front Office Quant: Arbeta nära med handlare och leverantörer på handelsgolvet. Implementera prissättningsmodeller som används av handlare för att upptäcka nya möjligheter och ge råd om riskstrategier.
• Kvantforskare : I huvudsak mängderna av Back Office, de undersöker och designar högfrekventa algoritmer, prismodeller och strategier för handlare och mäklarfirmor.
• Quant utvecklare: De är i grunden mjukvaruutvecklare i ett finansbolag. De översätter affärskrav från forskare till kodapplikationer.
• Riskhanteringsmängd: De bygger modeller för att kontrollera kredit- och regulatoriska verksamheter och bedöma kreditrisk, marknadsrisk, ALM-risk (Asset and Liability Management) etc. De är mängderna av Mellankontor och utföra marknads- och tillgångsriskanalys och stresstester.

🥀 Quantum Finance vs Financial Engineering

Quantum finance fokuserar på matematiska modeller som används för att prissätta värdepapper och mäta risk. Finansiell teknik går ännu längre för att fokusera på applikationer och bygga verktyg som ska implementera resultaten av modellerna.

Finansiell teknik kombinerar den matematiska teorin om kvantfinansiering med datorsimuleringar för att fatta pris, handel, säkring och andra investeringsbeslut.

🥀 Varför är kvantfinansiering viktig?

Quantum Finance är kärnan där du lär dig allt du behöver veta för att bli en kvantitativ eller kvantitativ analytiker. Även om kvantfinansiering är viktigt för ambitiösa kvanter att studera, är det ett faktum att många människor som är proffs på handel kommer från alla möjliga bakgrunder.

Det observerades i 2017-2018, endast 60 % av deltagare som anmäler sig till lärlingsprogram för kvantitativ ekonomi har inte en bakgrund inom ekonomi. Så om du har en bakgrund inom ekonomi är det jättebra, men om du inte har det kan du enkelt anmäla dig till något av diplom- eller certifikatprogrammen.

Efter att ha blivit en kvantitativ analytiker kan en fördjupad studie i kvantitativ finans hjälpa dig inom några större områden som portföljförvaltning och valutamarknader.

🥀 Vilka kvalifikationer behöver du för att bli kvantanalytiker?

När du strävar efter att bli en kvantitativ analytiker måste du välja rätt kvalifikation:

Diplomkurser

Det finns en uppsättning av några examenskurser du kan välja mellan för att förvandla din strävan att bli en kvant till verklighet. Du kan välja en kurs från listan som passar dig utifrån dina intressen och bakgrund. Du kan göra en master i finansteknik.

Eftersom Master in Financial Engineering ger dig djupgående kunskaper från statistisk utvärdering till ekonometrisk modellering, är detta en ingenjörskurs för att hjälpa dig i den verkliga världen.

När du får expertis inom kvantitativ analys kan du arbeta med förtroende som en position i att slutföra denna uppgift.

Du kan göra en Master i finansiell matematik. Denna examen ger dig en djupgående inblick i metoderna för kvantitativ finansiering. Eftersom det är inriktat mot finansiell matematik kommer du att vara utrustad med all nödvändig kunskap för att senare landa inom området kvantitativ analys.

Denna kurs syftar till att göra dig skicklig i praktiska tillämpningar av finansiell matematik som en kvant. Efter avslutad kurs kommer du också att kunna dra logiska slutsatser baserade på kvantitativ analys.

Du kan också göra en master i data, master i matematisk och beräkningsekonomi eller en master i tillämpad ekonomi.

Certifieringsprogram

Vissa kvantitativa finansieringsprogram kan hjälpa dig att utveckla ditt yrke och dina färdigheter. Oavsett om du letar efter något som hjälper dig att kickstarta din karriär eller för att stärka professionella färdigheter mitt i karriären, tjänar certifikatprogrammet ditt syfte. Här är några certifieringsprogram:

• Professionellt certifikatprogram i tillämpad finansiell riskhantering
• Certifikat i kvantitativa studier för finans
• Kvantitativt grundläggande certifikat

🥀 Kvantfinansieringens framtidque

Quant- och kvantfinansiering är här för att stanna! Med företag som blir större och den enorma mängden data och pengar det handlar om, växer räckvidden och efterfrågan på kvantitativ finansiering som aldrig förr. Kvantfinansiering handlar inte längre bara om komplex matematik och stokastiska modeller.

När finanserna blir mer tekniska tar datavetenskap, maskin- och djupinlärning och artificiell intelligens över de informativa beslutsstrategierna på området.

Kvantfinansiering når alltså nya höjder genom kraften hos datoralgoritmer med hög bearbetning som gör att vi kan analysera enorma data och köra modellsimuleringar på nanosekunder.