Ano ang dapat malaman tungkol sa quantum finance?

Ang quantitative finance o quantum finance ay isang medyo bagong paksa na nagmula sa mga kamay ng mga physicist at iba pang quantitative science doctors na sinanay noong unang bahagi ng dekada 70. Ang mga modelo, konsepto at matematika ay isinalin mula sa iba't ibang disiplina, ang pangunahing isa ay physics.

Sa maikling panahon, lumawak ito upang isama ang maraming disiplina na ang bawat isa ay nakakabit sa dami ng pananalapi at, samakatuwid, itinulak ito sa kani-kanilang direksyon, na naging dahilan upang umunlad ito sa isang galit na galit na bilis.

Sa iyong paghahanap upang makakuha ng kaalaman tungkol sa dami ng pananalapi, kung ikaw ay nagtataka kung saan magsisimula at para saan ito, dapat mong basahin ang komprehensibong artikulong ito. Ngunit una, matuto nang higit pa tungkol sa pananalapi ng asal.

Hana

🥀 Ano ang quantum finance?

Ang Quantum finance ay ang paggamit ng napakalaking mathematical models at data set para pag-aralan mga pamilihan sa pananalapis at mga mahalagang papel. Sa madaling salita, ang Quantitative Finance ay nagbibigay ng kaalaman na kailangan para pag-aralan ang mga financial market at securities.

Ang pagsusuri na ito ay karaniwang ginagawa gamit ang mga modelo ng matematika at malalaking set ng data. Samakatuwid, ang mga espesyalista sa larangang ito ay tinatawag na quantitative o quant analyst.

Kasama sa mga karaniwang halimbawa ang (1) pagpepresyo ng mga derivative securities tulad ng mga opsyon at (2) pamamahala sa peligro, partikular na kung ito ay nauugnay sa mga application sa pamamahala ng portfolio. Ang mga propesyonal na nagtatrabaho sa larangang ito ay madalas tinatawag na "quants".

Bilang karagdagan, ang isang Quant ay dalubhasa sa disenyo, pagbuo at pagpapatupad ng algorithm para sa paglutas ng mga kumplikadong problema sa pananalapi.

🥀 Kasaysayan ng quantum finance

Noong ika-20 siglo na ang mga pundasyon ng Quantum Finance ay inilatag mula sa tesis ng doktora " Teorya ng Espekulasyon » mula sa French mathematician Louis ng Bachelor. Unang inilapat ni Bachelier ang konsepto ng Brownian motion sa pag-uugali ng mga presyo ng asset.

Nang maglaon, ang Japanese mathematician Kiyoshi Ito nagsulat ng isang papel sa stochastic differential equation at itinatag ang teorya ng stochastic calculus na may pangalan din sa kanyang pangalan (Îto calculus) at malawakang ginagamit sa pagpepresyo ng opsyon.

Gayunpaman, ang pangunahing tagumpay ay dumating noong 1970s nang "Sa Pagpepresyo ng Corporate Debt" ni Robert Merton : Ang Istraktura ng Panganib ng Mga Rate ng Interes" at ang mga papeles sa pananaliksik na "Ang Pagpepresyo ng mga Opsyon at Mga Pananagutan ng Kumpanya" mula sa Fischer Black at Myron Scholes ay inilabas na likas na nagtatampok ng isang call and put option pricing model at pagkatapos noon ay wala nang babalikan.

Le Modelong Black-Sholes-Merton kilala bilang modelo"BSM” ay malawakang ginagamit at responsable para sa pagtaas ng merkado ng mga pagpipilian. Ngayon, maraming iba pang stochastic na modelo ang idinisenyo upang palawigin ang BSM model, na nagtatakda ng mga benchmark para sa quantitative analysis na mas mataas at nakikinabang sa pandaigdigang ekonomiya.

🥀 Mga Uri ng Dami

Gumagawa at naglalapat ang Quants ng mga modelong pampinansyal para sa pagpepresyo ng derivatives, pagtataya sa merkado, at pagpapagaan ng panganib. Gayunpaman, mayroong maraming mga pagkakaiba-iba sa mga tungkulin ng quants, ang ilan sa mga ito ay ipinaliwanag sa ibaba:

• Dami ng Front Office: Makipagtulungan nang malapit sa mga merchant at vendor sa trading floor. Magpatupad ng mga modelo ng pagpepresyo na ginagamit ng mga mangangalakal upang makita ang mga bagong pagkakataon at magbigay ng payo sa mga diskarte sa peligro.
• Quant Researcher : Mahalaga ang dami ng Back Office, nagsasaliksik at nagdidisenyo sila ng mga algorithm na may mataas na dalas, mga modelo ng pagpepresyo at mga diskarte para sa mga mangangalakal at mga kumpanya ng broker.
• Quant Developer: Ang mga ito ay karaniwang mga developer ng software sa isang kumpanya sa pananalapi. Isinasalin nila ang mga kinakailangan sa negosyo na ibinigay ng mga mananaliksik sa mga aplikasyon ng code.
• Dami ng Pamamahala sa Panganib: Bumubuo sila ng mga modelo upang kontrolin ang mga pagpapatakbo ng kredito at regulasyon at masuri ang panganib sa kredito, panganib sa merkado, panganib sa ALM (Asset and Liability Management), atbp. Sila ang dami ng Gitnang opisina at magsagawa ng market at asset risk analysis at stress testing.

🥀 Quantum Finance vs Financial Engineering

Nakatuon ang Quantum finance sa mga mathematical na modelo na ginagamit sa presyo ng mga securities at pagsukat ng panganib. Enhinyerong pampinansiyal napupunta pa upang tumuon sa mga application at bumuo ng mga tool na magpapatupad ng mga resulta ng mga modelo.

Pinagsasama ng financial engineering ang matematikal na teorya ng quantum finance sa mga computer simulation para makagawa ng presyo, kalakalan, hedging, at iba pang desisyon sa pamumuhunan.

🥀 Bakit mahalaga ang quantum finance?

Ang Quantum Finance ay ang core kung saan mo natutunan ang lahat ng kailangan mong malaman upang maging isang quantitative o quantitative analyst. Bagama't mahalaga ang quantum finance para sa mga nagnanais na mag-aral, ito ay isang katotohanan na maraming mga tao na pro sa pangangalakal ay nagmumula sa lahat ng uri ng background.

Ito ay naobserbahan sa 2017-2018, 60% lang ng mga kalahok na nagpatala sa quantitative finance apprenticeship programs ay walang background sa finance. Kaya, kung mayroon kang background sa pananalapi, mahusay iyon, ngunit kung wala ka, madali kang mag-enroll sa isa sa mga programa ng diploma o sertipiko.

Pagkatapos maging isang quantitative analyst, makakatulong sa iyo ang isang malalim na pag-aaral sa quantitative finance sa ilang pangunahing lugar gaya ng Portfolio Management at Currency Markets.

🥀 Anong mga kwalipikasyon ang kailangan mo para maging isang quantum analyst?

Kapag naghahangad kang maging isang quantitative analyst, kailangan mong piliin ang tamang kwalipikasyon:

Mga kursong diploma

Mayroong isang hanay ng ilang mga kurso sa degree na maaari mong piliin upang maisakatuparan ang iyong hangarin na maging isang quant. Maaari kang pumili ng kurso mula sa listahan na nababagay sa iyo batay sa iyong mga interes at background. Maaari mong gawin ang isang master sa financial engineering.

Dahil ang Master sa Financial Engineering ay nagbibigay sa iyo ng malalim na kaalaman mula sa statistical evaluation hanggang sa econometric modeling, ito ay isang kursong engineering upang matulungan ka sa totoong mundo.

Habang nakakuha ka ng kadalubhasaan sa quantitative analysis, maaari kang magtrabaho nang may kumpiyansa bilang isang posisyon sa pagkumpleto ng gawaing ito.

Maaari mong gawin ang isang Master sa Financial Mathematics. Ang degree na ito ay nagbibigay sa iyo ng malalim na pananaw sa mga pamamaraan ng quantitative finance. Dahil ito ay nakatuon sa pinansiyal na matematika, ikaw ay nilagyan ng lahat ng kinakailangang kaalaman upang mapunta sa ibang pagkakataon sa larangan ng quantitative analysis.

Nilalayon ng kursong ito na maging bihasa ka sa mga praktikal na aplikasyon ng financial mathematics bilang isang quant. Gayundin, pagkatapos makumpleto ang kursong ito, makakagawa ka ng mga lohikal na konklusyon batay sa quantitative analysis.

Maaari ka ring gumawa ng master's in data, master's in mathematical at computational finance o master's in applied economics.

Mga Programa sa Sertipikasyon

Makakatulong sa iyo ang ilang quantitative finance certificate program na isulong ang iyong propesyon at kasanayan. Naghahanap ka man ng isang bagay na makakatulong sa iyong simulan ang iyong karera o para palakasin ang mga propesyonal na kasanayan sa kalagitnaan ng karera, ang programa ng sertipiko ay nagsisilbi sa iyong layunin. Narito ang ilang mga programa sa sertipikasyon:

• Propesyonal na Sertipiko na Programa sa Applied Financial Risk Management
• Sertipiko sa Quantitative Studies para sa Pananalapi
• Sertipiko ng Quantitative Fundamentals

🥀 Ang kinabukasan ng quant financeito

Quants at quantum finance ay narito upang manatili! Sa paglaki ng mga kumpanya at sa malaking halaga ng data at pera na kasangkot, ang pag-abot at pangangailangan para sa dami ng pagpopondo ay lumalaki nang hindi kailanman bago. Ang quantum finance ay hindi na lamang tungkol sa kumplikadong matematika at stochastic na mga modelo.

Habang nagiging mas teknikal ang pananalapi, ang agham ng data, makina at malalim na pag-aaral, at artipisyal na katalinuhan ang pumalit sa mga istratehiyang nagbibigay-kaalaman sa paggawa ng desisyon ng larangan.

Kaya, ang quantum finance ay umaabot sa mga bagong taas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga high-processing na mga algorithm ng computer na nagbibigay-daan sa amin na pag-aralan ang malaking data at magpatakbo ng mga simulation ng modelo sa mga nanosecond.