Que savoir sur la finance quantique ?

La finance quantitative ou finance quantique est un sujet relativement nouveau qui a vu le jour entre les mains de physiciens et d’autres docteurs en sciences quantitatives formés au début des années 70. Les modèles, les concepts et les mathématiques ont été traduits à partir de diverses disciplines, la principale étant la physique.

En peu de temps, il s’est élargi pour inclure une multitude de disciplines dont chacune s’est attachée à la finance quantitative et, par conséquent, l’a poussée dans ses directions respectives, ce qui l’a amenée à se développer à un rythme effréné. Dans votre quête pour acquérir des connaissances sur la finance quantitative, si vous demandez par où commencer et à quoi cela sert-elle, alors vous devez lire cet article complet. Allons-y !

C’est quoi la finance quantique ?

La finance quantique est l’utilisation de modèles mathématiques et d’ensembles de données extrêmement volumineux pour analyser les marchés financiers et les valeurs mobilières. En termes simples, Quantitative Finance fournit les connaissances nécessaires pour analyser les marchés financiers et les valeurs mobilières.

Cette analyse est essentiellement effectuée à l’aide de modèles mathématiques et d’énormes ensembles de données. Par conséquent, les spécialistes de ce domaine sont appelés analystes quantitatifs ou quants. Les exemples courants incluent (1) la tarification des titres dérivés tels que les options et (2) la gestion des risques, en particulier en ce qui concerne les applications de gestion de portefeuille. Les professionnels qui travaillent dans ce domaine sont souvent appelés « Quants ». En outre, un Quant est spécialisé dans la conception, le développement et la mise en œuvre de l’algorithme de résolution de problèmes financiers complexes.

Histoire de la finance quantique

C’est au 20ème siècle que les bases de la Finance Quantique ont été posées à partir de la thèse de doctorat « Théorie de la Spéculation » du mathématicien français Louis de Bachelier. Bachelier a appliqué pour la première fois le concept de mouvement brownien au comportement des prix des actifs. Plus tard, le mathématicien japonais Kiyoshi Îto a écrit un article sur les équations différentielles stochastiques et a fondé la théorie du calcul stochastique qui porte également son nom ( Îto calculus ) et est largement utilisée dans la tarification des options.

Cependant, la percée majeure a eu lieu dans les années 1970 lorsque “Sur la tarification de la dette des entreprises” de Robert Merton : la structure de risque des taux d’intérêt » et les documents de recherche « La tarification des options et des passifs d’entreprise » de Fischer Black et Myron Scholes ont été publiés qui présentaient intrinsèquement un modèle de tarification des options d’achat et de vente et après cela, il n’y avait plus de retour en arrière.

Le modèle Black-Sholes-Merton connu sous le nom de modèle “BSM” est largement utilisé et est à l’origine de l’essor du marché des options. Aujourd’hui, de nombreux autres modèles stochastiques ont été conçus pour étendre le modèle BSM, fixant les références de l’analyse quantitative plus haut et profitant à l’économie mondiale.

Types de quants

Les quants créent et appliquent des modèles financiers pour la tarification des produits dérivés, la prévision du marché et l’atténuation des risques. Il existe cependant de nombreuses variations dans les rôles des quants, dont certaines sont expliquées ci-dessous :

• Front Office Quant : Travailler en proximité avec les commerçants et les vendeurs sur le parquet. Mettent en œuvre des modèles de tarification utilisés par les commerçants pour repérer de nouvelles opportunités et fournir des conseils sur les stratégies de risque.
• Quant Researcher : Essentiellement les quants du Back Office, ils recherchent et conçoivent des algorithmes à haute fréquence, des modèles de tarification et des stratégies pour les traders et les sociétés de courtage.
• Développeur Quant : Ce sont essentiellement des développeurs de logiciels dans une entreprise financière. Ils traduisent les exigences métier fournies par les chercheurs en applications de code.
• Risk Management Quant : Ils construisent des modèles pour contrôler les opérations de crédit et réglementaires et évaluer le risque de crédit, le risque de marché, le risque ALM (Asset and Liability Management), etc. Ils sont les quants du Middle Office et effectuent une analyse des risques des marchés et des actifs et des tests de résistance.

Finance Quantique vs Ingénierie Financière

La finance quantique se concentre sur les modèles mathématiques utilisés pour évaluer les titres et mesurer le risque. L’ingénierie financière va encore plus loin pour se concentrer sur les applications et construire des outils qui mettront en œuvre les résultats des modèles.

L’ingénierie financière combine la théorie mathématique de la finance quantique avec des simulations informatiques pour prendre des décisions de prix, de commerce, de couverture et d’autres investissements.

En quoi, la finance quantique est-elle importante ?

Finance quantique est le noyau où vous apprenez tout ce que vous devez savoir pour devenir un analyste quantitatif ou quantitatif. Bien que la finance quantique soit importante à étudier pour les aspirants quants, il est un fait que beaucoup de personnes qui sont des pros du trading viennent de toutes sortes d’horizons.

Il a été observé en 2017-2018, que 60% des participants qui s’inscrivent à des programmes d’apprentissage en finance quantitative ne sont pas issus d’une formation en finance. Donc, si vous avez une formation en finance, c’est formidable, mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez facilement vous inscrire à l’un des programmes menant à un diplôme ou à un certificat. Après être devenu analyste quantitatif, une étude approfondie en finance quantitative peut vous aider dans certains grands domaines tels que la Gestion de portefeuille et les Marchés des devises.

De quelles qualifications avez-vous besoin pour devenir analyste quantique ?

Lorsque vous aspirez à devenir un analyste quantitatif, vous devez sélectionner la bonne qualification :

Cours diplômants

Il existe un ensemble de quelques cursus parmi lesquels vous pouvez choisir pour transformer votre aspiration à devenir un quant en une réalité. Vous pouvez choisir un cursus dans la liste qui vous convient en fonction de vos intérêts et de vos antécédents. Vous pouvez faire un master en ingénierie financière. Étant donné que le Master en ingénierie financière vous fournit des connaissances approfondies allant de l’évaluation des statistiques à la modélisation économétrique, il s’agit d’un cours d’ingénierie pour vous aider dans le monde réel.

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Au fur et à mesure que vous acquérez une expertise en analyse quantitative, vous pouvez travailler en toute confiance en tant que poste quant à la réalisation de cette tâche. Vous pouvez faire un Master en Mathématiques Financières. Ce diplôme vous donne un aperçu approfondi des méthodologies de la finance quantitative. Puisqu’il est orienté vers les mathématiques financières, vous serez doté de toutes les connaissances nécessaires pour vous poser ultérieurement dans le domaine de l’analyse quantitative.

Ce cours vise à vous rendre compétent dans les applications pratiques des mathématiques financières en tant que quant. De plus, après avoir terminé ce cours, vous serez en mesure de tirer des conclusions logiques basées sur une analyse quantitative. Vous pouvez également faire un master en données, master en finance mathématique et computationnelle ou un master en économie appliquée.

Programmes de Certification

Certains programmes de certificats en finance quantitative peuvent vous aider à faire progresser votre profession et vos compétences. Que vous recherchiez quelque chose pour vous aider à démarrer votre carrière ou pour renforcer les compétences professionnelles à mi-parcours de votre carrière, le programme de certificat sert votre objectif. Voici quelques programmes de certification :

• Programme de certificat professionnel en gestion appliquée des risques financiers
• Certificat d’études quantitatives pour la finance
• Certificat Fondamentaux Quantitatifs

L’avenir de la finance quantique

Les quants et la finance quantique sont là pour rester ! Avec des entreprises de plus en plus grandes et l’énorme quantité de données et d’argent impliquées, la portée et la demande de financement quantitatif augmentent comme jamais auparavant. La finance quantique n’est plus seulement une question de mathématiques complexes et de modèles stochastiques. Alors que la finance devient plus technique, la science des données, l’apprentissage automatique et profond et l’intelligence artificielle prennent le pas sur les stratégies de prise de décision informatives du domaine.

Ainsi, la finance quantique atteint de nouveaux sommets grâce à la puissance d’algorithmes informatiques à haut traitement qui nous permettent d’analyser d’énormes données et d’exécuter des simulations de modèles en quelques nanosecondes.