Que savoir sur la finance quantique ?

Que savoir sur la finance quantique ?
finance quantique

La finance quantitative ou finance quantique est un sujet relativement nouveau qui a vu le jour entre les mains de physiciens et d’autres docteurs en sciences quantitatives formรฉs au dรฉbut des annรฉes 70. Les modรจles, les concepts et les mathรฉmatiques ont รฉtรฉ traduits ร  partir de diverses disciplines, la principale รฉtant la physique.

En peu de temps, il s’est รฉlargi pour inclure une multitude de disciplines dont chacune s’est attachรฉe ร  la finance quantitative et, par consรฉquent, l’a poussรฉe dans ses directions respectives, ce qui l’a amenรฉe ร  se dรฉvelopper ร  un rythme effrรฉnรฉ. Dans votre quรชte pour acquรฉrir des connaissances sur la finance quantitative, si vous demandez par oรน commencer et ร  quoi cela sert-elle, alors vous devez lire cet article complet. Allons-y !

Cโ€™est quoi la finance quantique ?

La finance quantique est l’utilisation de modรจles mathรฉmatiques et d’ensembles de donnรฉes extrรชmement volumineux pour analyser les marchรฉs financiers et les valeurs mobiliรจres. En termes simples, Quantitative Finance fournit les connaissances nรฉcessaires pour analyser les marchรฉs financiers et les valeurs mobiliรจres.

Cette analyse est essentiellement effectuรฉe ร  l’aide de modรจles mathรฉmatiques et d’รฉnormes ensembles de donnรฉes. Par consรฉquent, les spรฉcialistes de ce domaine sont appelรฉs analystes quantitatifs ou quants. Les exemples courants incluent (1) la tarification des titres dรฉrivรฉs tels que les options et (2) la gestion des risques, en particulier en ce qui concerne les applications de gestion de portefeuille. Les professionnels qui travaillent dans ce domaine sont souvent appelรฉs ยซ Quants ยป. En outre, un Quant est spรฉcialisรฉ dans la conception, le dรฉveloppement et la mise en ล“uvre de l’algorithme de rรฉsolution de problรจmes financiers complexes.

Histoire de la finance quantique

C’est au 20รจme siรจcle que les bases de la Finance Quantique ont รฉtรฉ posรฉes ร  partir de la thรจse de doctorat ยซ Thรฉorie de la Spรฉculation ยป du mathรฉmaticien franรงais Louis de Bachelier. Bachelier a appliquรฉ pour la premiรจre fois le concept de mouvement brownien au comportement des prix des actifs. Plus tard, le mathรฉmaticien japonais Kiyoshi รŽto a รฉcrit un article sur les รฉquations diffรฉrentielles stochastiques et a fondรฉ la thรฉorie du calcul stochastique qui porte รฉgalement son nom ( รŽto calculus ) et est largement utilisรฉe dans la tarification des options.

Cependant, la percรฉe majeure a eu lieu dans les annรฉes 1970 lorsque “Sur la tarification de la dette des entreprises” de Robert Merton : la structure de risque des taux d’intรฉrรชt ยป et les documents de recherche ยซ La tarification des options et des passifs d’entreprise ยป de Fischer Black et Myron Scholes ont รฉtรฉ publiรฉs qui prรฉsentaient intrinsรจquement un modรจle de tarification des options d’achat et de vente et aprรจs cela, il n’y avait plus de retour en arriรจre.

Le modรจle Black-Sholes-Merton connu sous le nom de modรจle “BSM” est largement utilisรฉ et est ร  l’origine de l’essor du marchรฉ des options. Aujourd’hui, de nombreux autres modรจles stochastiques ont รฉtรฉ conรงus pour รฉtendre le modรจle BSM, fixant les rรฉfรฉrences de l’analyse quantitative plus haut et profitant ร  l’รฉconomie mondiale.

BookmakersBonusPariez maintenant
SECRET 1XBETโœ”๏ธ Bonus : jusqu'ร  1950 โ‚ฌ + 150 tours gratuits
๐Ÿ’ธ Large gamme de jeux de machines ร  sous
๐ŸŽ Code promo : argent2035
โœ”๏ธBonus : jusqu'ร  1500 โ‚ฌ + 150 tours gratuits
๐Ÿ’ธ Large gamme de jeux de casino
๐ŸŽ Code promo : argent2035
โœ”๏ธ Bonus: jusqu'ร  1750 โ‚ฌ + 290 FS
๐Ÿ’ธ Portefeuille de casinos de premier ordre
๐ŸŽ Code promo : 200euros

Types de quants

Les quants crรฉent et appliquent des modรจles financiers pour la tarification des produits dรฉrivรฉs, la prรฉvision du marchรฉ et l’attรฉnuation des risques. Il existe cependant de nombreuses variations dans les rรดles des quants, dont certaines sont expliquรฉes ci-dessous :

  • Front Office Quant : Travailler en proximitรฉ avec les commerรงants et les vendeurs sur le parquet. Mettent en ล“uvre des modรจles de tarification utilisรฉs par les commerรงants pour repรฉrer de nouvelles opportunitรฉs et fournir des conseils sur les stratรฉgies de risque.
  • Quant Researcher : Essentiellement les quants du Back Office, ils recherchent et conรงoivent des algorithmes ร  haute frรฉquence, des modรจles de tarification et des stratรฉgies pour les traders et les sociรฉtรฉs de courtage.
  • Dรฉveloppeur Quant : Ce sont essentiellement des dรฉveloppeurs de logiciels dans une entreprise financiรจre. Ils traduisent les exigences mรฉtier fournies par les chercheurs en applications de code.
  • Risk Management Quant : Ils construisent des modรจles pour contrรดler les opรฉrations de crรฉdit et rรฉglementaires et รฉvaluer le risque de crรฉdit, le risque de marchรฉ, le risque ALM (Asset and Liability Management), etc. Ils sont les quants du Middle Office et effectuent une analyse des risques des marchรฉs et des actifs et des tests de rรฉsistance.

Finance Quantique vs Ingรฉnierie Financiรจre

La finance quantique se concentre sur les modรจles mathรฉmatiques utilisรฉs pour รฉvaluer les titres et mesurer le risque. L’ingรฉnierie financiรจre va encore plus loin pour se concentrer sur les applications et construire des outils qui mettront en ล“uvre les rรฉsultats des modรจles.

finance quantique

L’ingรฉnierie financiรจre combine la thรฉorie mathรฉmatique de la finance quantique avec des simulations informatiques pour prendre des dรฉcisions de prix, de commerce, de couverture et d’autres investissements.

En quoi, la finance quantique est-elle importante ?

Finance quantique est le noyau oรน vous apprenez tout ce que vous devez savoir pour devenir un analyste quantitatif ou quantitatif. Bien que la finance quantique soit importante ร  รฉtudier pour les aspirants quants, il est un fait que beaucoup de personnes qui sont des pros du trading viennent de toutes sortes d’horizons.

Il a รฉtรฉ observรฉ en 2017-2018, que 60% des participants qui s’inscrivent ร  des programmes d’apprentissage en finance quantitative ne sont pas issus d’une formation en finance. Donc, si vous avez une formation en finance, c’est formidable, mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez facilement vous inscrire ร  l’un des programmes menant ร  un diplรดme ou ร  un certificat. Aprรจs รชtre devenu analyste quantitatif, une รฉtude approfondie en finance quantitative peut vous aider dans certains grands domaines tels que la Gestion de portefeuille et les Marchรฉs des devises.

De quelles qualifications avez-vous besoin pour devenir analyste quantique ?

Lorsque vous aspirez ร  devenir un analyste quantitatif, vous devez sรฉlectionner la bonne qualification :

Cours diplรดmants

Il existe un ensemble de quelques cursus parmi lesquels vous pouvez choisir pour transformer votre aspiration ร  devenir un quant en une rรฉalitรฉ. Vous pouvez choisir un cursus dans la liste qui vous convient en fonction de vos intรฉrรชts et de vos antรฉcรฉdents. Vous pouvez faire un master en ingรฉnierie financiรจre. ร‰tant donnรฉ que le Master en ingรฉnierie financiรจre vous fournit des connaissances approfondies allant de l’รฉvaluation des statistiques ร  la modรฉlisation รฉconomรฉtrique, il s’agit d’un cours d’ingรฉnierie pour vous aider dans le monde rรฉel.

Article ร  lire : Pourquoi la gouvernance bancaire doit-elle รชtre solide ?

Au fur et ร  mesure que vous acquรฉrez une expertise en analyse quantitative, vous pouvez travailler en toute confiance en tant que poste quant ร  la rรฉalisation de cette tรขche. Vous pouvez faire un Master en Mathรฉmatiques Financiรจres. Ce diplรดme vous donne un aperรงu approfondi des mรฉthodologies de la finance quantitative. Puisqu’il est orientรฉ vers les mathรฉmatiques financiรจres, vous serez dotรฉ de toutes les connaissances nรฉcessaires pour vous poser ultรฉrieurement dans le domaine de l’analyse quantitative.

Ce cours vise ร  vous rendre compรฉtent dans les applications pratiques des mathรฉmatiques financiรจres en tant que quant. De plus, aprรจs avoir terminรฉ ce cours, vous serez en mesure de tirer des conclusions logiques basรฉes sur une analyse quantitative. Vous pouvez รฉgalement faire un master en donnรฉes, master en finance mathรฉmatique et computationnelle ou un master en รฉconomie appliquรฉe.

Programmes de Certification

Certains programmes de certificats en finance quantitative peuvent vous aider ร  faire progresser votre profession et vos compรฉtences. Que vous recherchiez quelque chose pour vous aider ร  dรฉmarrer votre carriรจre ou pour renforcer les compรฉtences professionnelles ร  mi-parcours de votre carriรจre, le programme de certificat sert votre objectif. Voici quelques programmes de certification :

  • Programme de certificat professionnel en gestion appliquรฉe des risques financiers
  • Certificat d’รฉtudes quantitatives pour la finance
  • Certificat Fondamentaux Quantitatifs

L’avenir de la finance quantique

Les quants et la finance quantique sont lร  pour rester ! Avec des entreprises de plus en plus grandes et l’รฉnorme quantitรฉ de donnรฉes et d’argent impliquรฉes, la portรฉe et la demande de financement quantitatif augmentent comme jamais auparavant. La finance quantique n’est plus seulement une question de mathรฉmatiques complexes et de modรจles stochastiques. Alors que la finance devient plus technique, la science des donnรฉes, l’apprentissage automatique et profond et l’intelligence artificielle prennent le pas sur les stratรฉgies de prise de dรฉcision informatives du domaine.

Ainsi, la finance quantique atteint de nouveaux sommets grรขce ร  la puissance d’algorithmes informatiques ร  haut traitement qui nous permettent d’analyser d’รฉnormes donnรฉes et d’exรฉcuter des simulations de modรจles en quelques nanosecondes.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiรฉe. Les champs obligatoires sont indiquรฉs avec *

*